Kontor

Korrelationsmatrix PRO

Wie stark bewegen sich deine Positionen im Gleichschritt?

Übersicht

Durchschn. Korrelation0.33Skala -1 bis +1
Diversifikationsgrad67 %Gut diversifiziert
Stärkste Korrelation0.94Vanguard FTSE All-World / iShares Core MSCI World
Schwächste Korrelation-0.18Apple Inc. / Bundesanleihe 1.0% 2032

Korrelationsmatrix

Die Korrelation misst den Zusammenhang zwischen monatlichen Renditen. +1 = perfekter Gleichlauf, -1 = perfekter Gegenlauf, 0 = unabhängig. Die Berechnung basiert auf einem Wert pro Monat (nicht tägliche Kurse), da die Parqet-API keine täglichen Zeitreihen pro Position bereitstellt.

Top-Paare

#
Paar
Korrelation
Interpretation
1iShares Core MSCI World/Vanguard FTSE All-World0.94Starker Gleichlauf
2Apple Inc./Microsoft Corp.0.82Starker Gleichlauf
3Microsoft Corp./Alphabet Inc.0.80Starker Gleichlauf
4Apple Inc./Alphabet Inc.0.78Starker Gleichlauf
5Microsoft Corp./iShares Core MSCI World0.74Starker Gleichlauf
6Microsoft Corp./Vanguard FTSE All-World0.72Starker Gleichlauf
7Ethereum/Bitcoin0.72Starker Gleichlauf
8Apple Inc./iShares Core MSCI World0.70Moderater Gleichlauf
9Apple Inc./Vanguard FTSE All-World0.68Moderater Gleichlauf
10Alphabet Inc./iShares Core MSCI World0.67Moderater Gleichlauf

Einzelposition-Analyse

Cluster-Erkennung

0.68
Apple Inc.Microsoft Corp.Alphabet Inc.Vanguard FTSE All-WorldiShares Core MSCI WorldVisa Inc.

Diese 6 Positionen bewegen sich stark im Gleichschritt.

0.72
BitcoinEthereum

Diese 2 Positionen bewegen sich stark im Gleichschritt.

Gute Diversifizierer
SAP SEAllianz SEJohnson & JohnsonBundesanleihe 1.0% 2032

Diese Positionen sind mit keiner Gruppe stark korreliert.

Hinweise

Die Korrelationen basieren auf monatlichen Renditen (ein Wert pro Monat), da die Parqet-API keine täglichen Kurszeitreihen pro Position bereitstellt. Mindestens 6 überlappende Monate pro Paar benötigt.