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Matthias hat zu Eine optische Idee kommentiert Matthias hat Vs. Markt: Prozent und Prozentpunkte auseinanderhalten erstellt Matthias hat Korrelation: Nach Risikobeitrag sortieren statt nach Höhe erstellt Matthias hat Vs. Anleger: Rang, Gruppe und gültiges n klarer zeigen erstellt Matthias hat Verhaltensanalyse: Zwei Kennzahlen heißen falsch erstellt Matthias hat Risiko-Seite: Was ein Konzentrationswert wirklich sagt erstellt FrankL67 hat zu Kapital-Herkunft kommentiert Domi hat Eine optische Idee erstellt
Allgemein Angepinnt

Neue AI Modelle zur Auswahl (GLM 5.3-Flash, Deepseek V4, Ling Finance)

Kurzes Update zu Kontor AI und der Modell-Auswahl: Ab sofort sind mit GLM 5.3-Flash, Deepseek V4 und Ling Finance drei neue Modelle in Kontor AI verfügbar. Bild Bevor ein neues Modell es in die Auswahl schafft, muss es einige interne Benchmarks bestehen, um sicherzustellen, dass es qualitativ mit den bisherigen Modellen (Gemini-3-Flash und Gemini-3.7-Flash) mithalten kann. Das ist bei allen drei Modellen gegeben. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Anbieter, die diese Modelle im Hintergrund betreiben, keine der Daten zum Training verwenden. Auch das ist bei allen angebotenen Modellen der Fall. Preislich sind alle neuen Modelle um einiges günstiger, als die Google-Modelle. Ling Finance wird aktuell kostenlos von Novita angeboten, weswegen ich dieses auch in Kontor kostenlos anbiete (auch im Basis-Angebot von Kontor). Ich bin gespannt, wie euch die neuen Modelle gefallen. Lasst es mich gerne wissen!

MMatthiasDEVPRO35ASCending · 7. Sept., 06:44
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Eine optische Idee

Jeder kennt die Zinseszins Simulationen im Säulendiagram Design. ( Eingezahltes und darüber der "Zins". So schön wie sie bei zB 7% p.a. sind, so unrealistisch leider. Wäre es möglich, eine Ansicht zu machen, die auf Monats-/Jahressicht den zum letzten Tag bestehenden eingezahlten Gesamtbetrag plus darüber die Gesamtrendite darüber als solch ein Säulendiagram abzubilden? Gerne mit der Schablone seiner eingestellten p.a. Rendite schattiert dahinter? Damit könnte man die gern gezeigten Zinseszins Bilder mit der Realität vergleichen.

DDomiPRO1Matthias · vor 15 Std.
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Vs. Markt: Prozent und Prozentpunkte auseinanderhalten

Letzte Rückmeldung aus der Runde eines Nutzers, diesmal zur Benchmark-Seite. Der erste Punkt betrifft ausgerechnet die Zahl, die am größten auf der Seite steht. Die Outperformance hat die falsche Einheit. Die Zahl ist die Differenz zweier kumulierter Renditen. Wenn dein Depot 120 Prozent gemacht hat und die Benchmark 40 Prozent, dann sind das 80 Prozentpunkte, nicht 80 Prozent. Kontor hat für Prozentpunkte bereits ein eigenes Format, es wird an dieser Stelle nur nicht benutzt. Wird korrigiert, und die relative Outperformance kommt als Zusatz darunter. Eine Zeile zur Berechnungsbasis, und eine offene Frage löst sich. Gemeint ist so etwas wie "36 Monatsrenditen, Zeitraum, TTWROR, Monatsultimo, EUR" direkt unter den Kennzahlen. Damit erklärt sich auch, warum diese Seite einen anderen Renditewert zeigt als die Performance-Seite: Hier wird auf Monatsende abgetastet, weil Information Ratio und Tracking Error gleich lange Perioden brauchen. Die Performance-Seite rechnet bis heute. Zwei Abtastungen, zwei Zahlen, beide richtig. Eine Kennzahl braucht ihre Belastbarkeit daneben. Eine Information Ratio als "außergewöhnlich" zu bezeichnen, ohne dazuzusagen, auf wie vielen Monaten sie beruht, sagt etwas über das Ergebnis und nichts über seine Verlässlichkeit. Die vorgeschlagene Staffel übernehme ich: unter 24 Monaten vorläufig, 24 bis 59 erste statistische Evidenz, 60 bis 119 zunehmend belastbar, ab 120 langfristig belastbar. Der Satz zum aktiven Management bleibt, wird aber eingegrenzt. Künftig ausdrücklich "im gewählten Zeitraum". Und mit dem Zusatz, mit welchem Beta und welchem Tracking Error die Mehrrendite erkauft wurde. Bei einem Beta deutlich über 1 ist ein erheblicher Teil davon schlicht mehr Marktrisiko, und das gehört in denselben Satz wie das Lob. Active Share muss sagen, worauf er sich bezieht. Gerechnet wird auf Ebene der Einzelwerte, ETFs werden durchgeschaut, soweit Kontor sie kennt, und alles Nicht-Zuordenbare fällt heraus. Die analysierte Depotabdeckung steht schon unter der Kennzahl, aber zu leise. Künftig ausdrücklich, inklusive Durchschau-Abdeckung und Datum des verwendeten Index-Stands. Letzteres ist wichtiger, als es aussieht: Ein halbes Jahr alter Index-Stand verschiebt die Zahl spürbar. Zwei Bedienpunkte. Der Active Share wird je Benchmark zwischengespeichert, statt beim Zurückwechseln neu zu rechnen. Und die gewählte Benchmark soll über die Werkzeuge hinweg gelten. Wo eine Seite bewusst einen anderen Bezug hat, muss sie das sagen. Beim Anleger-Vergleich etwa ist die Bezugsgröße keine Benchmark, sondern eine Gruppe anderer Anleger. Frage an euch: Bei der Trefferquote soll künftig dabeistehen, wie groß der durchschnittliche Vorsprung in Gewinnmonaten und der Rückstand in Verlustmonaten war. Eine Quote von 65 Prozent aus vielen kleinen Vorsprüngen ist ein ganz anderes Profil als dieselbe Quote mit zwei Ausreißern. Reicht euch das im Tooltip, oder gehört es sichtbar auf die Seite?

MMatthiasDEVPRO0
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Korrelation: Nach Risikobeitrag sortieren statt nach Höhe

Rückmeldung eines Nutzers zur überarbeiteten Korrelationsseite, nachgerechnet bis auf die Einzelwerte. Ein Vorschlag darin ist aus meiner Sicht der beste, der bisher zu dieser Seite kam. Der starke Punkt: ein dritter Reiter "Größter Risikobeitrag". Heute kannst du nach höchster und niedrigster Korrelation sortieren. Beides sortiert nach Auffälligkeit, nicht nach Relevanz. Eine Korrelation von 0,9 zwischen zwei Positionen mit je einem Prozent Depotanteil ist eine Fußnote. Eine 0,6 zwischen zwei Positionen mit je 15 Prozent ist das eigentliche Klumpenrisiko. Der neue Reiter rechnet Gewicht, Einzelvolatilität und Korrelation zusammen. Dann steht oben nicht mehr die spannendste Zahl, sondern die teuerste. Alle Zutaten liegen bereits vor, das ist überschaubar umzusetzen. Die Beobachtungszahl je Paar kommt in die Tabelle. Eine Korrelation von 0,72 aus acht gemeinsamen Monaten und dieselbe 0,72 aus vierzig sehen heute identisch aus. Ausgerechnet die extremen Werte, die oben in der Liste stehen, haben oft die dünnste Basis, weil kurze Zeitreihen zu Extremen neigen. Hintergrund: Die Matrix rechnet mit einem Wert pro Monat, weil Parqet je Position keine tägliche Kursreihe liefert. Bei acht bis zwölf Beobachtungen ist jede einzelne Korrelation mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet, auch die, die sauber ausgerechnet aussieht. Der "Diversifikationsgrad" verschwindet. Er ist nichts anderes als eins minus die ungewichtete Durchschnittskorrelation. Neben der Diversification Ratio, die Gewichte und Einzelvolatilität berücksichtigt, ist er nicht nur überflüssig, sondern irreführend: Ein Diversifikationsgrad von 89 Prozent klingt nach mehr Sicherheit als eine DR von 1,8, obwohl die DR die belastbarere Aussage ist. Die DR bekommt stattdessen einen Klartextsatz. Eine DR von 1,8 heißt: Die Mischung schwankt rechnerisch rund 45 Prozent weniger als die gewichtete Summe der Einzelrisiken. Zwei Unstimmigkeiten, die ich bestätigen muss. Die Paar-Tabelle nennt einen Wert erst ab 0,7 "starken Gleichlauf". Die Cluster-Erkennung schreibt dagegen unabhängig vom Wert "bewegen sich stark im Gleichschritt". Ein Paar bei 0,6 bekommt damit zwei verschiedene Beschreibungen auf derselben Seite. Wird vereinheitlicht. Und die Angabe "x von y Positionen analysiert" zählt im Nenner alles mit, was jemals im Depot war. Für die Frage, wie viel deines heutigen Depots analysiert wurde, ist das der falsche Bezug. Künftig gegen die aktuellen Positionen, verkaufte weiterhin in der Aufzählung darunter, gruppiert nach Grund. Zuletzt: "Gute Diversifizierer" heißt künftig "Niedrig korreliert im analysierten Zeitraum". Aus zwölf Monaten folgt keine Eigenschaft einer Position, sondern eine Beobachtung. Frage an euch: Im Nachbarthread kam die Anregung, Korrelationen auch unabhängig vom Depotinhalt rechnen zu können, also etwa das eigene Depot gegen einen Index. Gegen die Indizes, für die Kontor bereits Kursreihen hat, wäre das machbar. Wie viele von euch würden das nutzen?

MMatthiasDEVPRO0
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Vs. Anleger: Rang, Gruppe und gültiges n klarer zeigen

Ein Nutzer hat den Anleger-Vergleich systematisch durchprobiert, über verschiedene Strategien, Depotgrößen und Zeiträume, und mir das Ergebnis per Mail geschickt. Die Rechnung ist konsistent, die Darstellung führt an mehreren Stellen in die Irre. Der Kern: Ein echter Fehler bei 3J und 5J. Wenn dein Depot jünger ist als der gewählte Zeitraum, rechnet die Seite mit dem, was da ist. Sie sagt das oben auch, mit dem Hinweis "seit Portfoliostart" und "nicht vergleichbar". In der Tabelle darunter steht trotzdem ein Rang wie "Besser als 99 Prozent", weil die Rangspalte diese Information schlicht nicht abfragt. Die Seite widerspricht sich also selbst, und ausgerechnet die auffälligste Zahl ist die falsche. Wird behoben: Die Zeile heißt "seit Portfoliostart", der Rang verschwindet ganz. "Besser als X Prozent" ist bei manchen Kennzahlen das Gegenteil dessen, was man liest. Bei Volatilität und Kosten ist weniger besser. "Besser als 1 Prozent" bei der Volatilität kann dort also Entwarnung oder Warnung heißen, je nachdem wie man es liest. Künftig richtungsneutral, etwa "Volatilität höher als bei 99 Prozent der Vergleichsgruppe", dazu der Abstand zum Median in Prozentpunkten. Der Abstand ist oft die ehrlichere Aussage, weil ein Perzentil in einer engen Verteilung große Sprünge macht, ohne dass sich viel ändert. Gruppengröße und gültiges n gehören in eine Zeile. Heute steht an einer Stelle die Zahl der Anleger in der Gruppe und an einer anderen ein kleineres n. Das liest sich wie ein Widerspruch, ist aber richtig: Nicht jeder Anleger hat für jede Kennzahl einen gültigen Wert. Künftig zusammen, und das n ändert sich mit der gewählten Kennzahl. Die tatsächlich verwendete Gruppe muss vorne stehen. Wenn die exakte Gruppe zu klein ist, weicht Kontor transparent auf eine größere aus. Heute steht dort, welcher Filter weggefallen ist. Künftig steht dort, was tatsächlich verglichen wurde, und die ursprüngliche Auswahl kleiner darunter. Zu einer auffälligen Volatilität in einer Größenklasse. Ihm ist eine Gruppe aufgefallen, deren mediane Volatilität deutlich über der der Nachbargruppen liegt. Ich kann die Ursache benennen, ohne sie zu beschönigen: Die Volatilität wird gemessen, wenn eine auswertbare Wertreihe vorliegt, und sonst aus der Anlagestruktur geschätzt. Eine Gruppe mischt damit zwei Quellen. Ich schaue mir das konkret an und prüfe, ob eine Mindesthistorie die saubere Antwort ist. Neue Kennzahl: maximaler Drawdown im Vergleich. "Dein maximaler Drawdown minus X Prozent, Median der Gruppe minus Y Prozent." Greifbarer als Volatilität und Sharpe zusammen. Ehrlicher Haken: Der Drawdown wird bisher gar nicht erhoben. Ich muss ihn erst zur erfassten Größe machen, und danach füllt sich die Vergleichsgruppe erst über einige Wochen. Die Kennzahl erscheint also nicht am Tag der Umsetzung. Dazu kleinere Sachen: ein Tooltip zur Annualisierung, weil die IZF bei kurzen Zeiträumen über der TTWROR liegen kann und das ohne Erklärung nach einem Rechenfehler aussieht. Und ein Fehler, bei dem ein offener Tooltip im Verlaufschart nach einem Gruppenwechsel auf den alten Werten stehen bleibt. Frage an euch: Sortino, Calmar und eine Trefferquote gegen die Peers lasse ich bewusst weg, damit die Seite erklärbar bleibt. Fehlt jemandem davon etwas konkret?

MMatthiasDEVPRO0
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Verhaltensanalyse: Zwei Kennzahlen heißen falsch

Noch eine Durchsicht aus der Community, per Mail und sehr genau nachgerechnet, diesmal zur Verhaltensanalyse. Zwei Kennzahlen versprechen mehr, als sie messen. Beides stimmt. "Sparplan-Disziplin" misst kein Sparen. Die Kennzahl summiert die Bruttobeträge deiner Käufe je Monat. Verkäufe werden nicht gegengerechnet, echte Ein- und Auszahlungen kommen gar nicht vor. Wiederangelegte Dividenden erscheinen als Kauf. Wer also einmal umschichtet, sieht darin aus wie jemand, der diszipliniert gespart hat. Gemessen wird die Regelmäßigkeit der Kaufaktivität, nicht die des Sparens. Ich gehe beide Wege: Erst die ehrliche Umbenennung, dann eine echte Einzahlungsanalyse als eigene Kennzahl, mit Durchschnitt, Median und der Zahl der Monate mit positivem Cashflow. Die Daten dafür hat Kontor schon, Kapital-Herkunft rechnet bereits so. "Dispositions-Effekt" ist ein Haltedauer-Verhältnis. Gerechnet wird die durchschnittliche Haltedauer von Verkäufen mit Gewinn geteilt durch die von Verkäufen mit Verlust, ausschließlich auf geschlossenen Trades. Der echte Dispositions-Effekt bezieht auch die Positionen ein, die du gerade nicht verkaufst, und genau die fehlen. Die Kennzahl heißt künftig "Haltedauer-Verhältnis, Gewinner gegenüber Verlierern", mit Fallzahlen je Seite, Median neben dem Durchschnitt und der Einheit an der Achse. Die klassische Rechnung über PGR und PLR muss ich vorerst ablehnen, und zwar nicht wegen der Formel, sondern wegen der Daten: Dafür bräuchte ich für jeden Tag jeder Position den Buchgewinn gegenüber dem Einstand, und Parqet liefert je Position keine tägliche Kursreihe. "Positionen vs. Performance" zeigt einen Zusammenhang, den es nicht belegen kann. Der stärkste Punkt der Mail. Die reine Positionszahl ignoriert Gewichte, und die kumulierte Rendite trägt jeden früheren Gewinn dauerhaft mit. Zwei Linien, die fast nur steigen können, sehen zwangsläufig nach Ursache und Wirkung aus. Neu: effektive Positionszahl gegen rollierende Zwölfmonats-Werte. Und als Standard-Gegenlinie die Volatilität statt der Rendite, denn Diversifikation soll Risiko senken, nicht Rendite erzeugen. Der Hinweis auf höhere Gebühren fliegt raus, dort wird keine einzige Gebühr ausgewertet. "Trades pro Monat" braucht eine Definition. Gezählt werden Käufe und Verkäufe der letzten zwölf Monate, jede Ausführung einzeln. Sparplanausführungen und Teilverkäufe zählen also je einzeln, mehrere Ausführungen am selben Tag werden nicht zusammengefasst. Das steht künftig dabei, aufgeteilt in Käufe, Verkäufe und aktive Handelstage. Kalender und Methodik. Verkaufsfilter, getrennte Tageswerte für Käufe, Verkäufe und Dividenden, "Transaktionsvolumen" statt "Gesamt", Netto-Cashflow separat, und eine Dividende unter einem Euro nicht mehr als "0 Euro". Dazu ein kurzer Methodikblock am Seitenende: Was zählt als Trade, was als Gewinner, wie werden Teilverkäufe behandelt, welcher Zeitraum liegt zugrunde. Frage an euch: Was ist für euch die nützlichere Zahl, die Regelmäßigkeit eurer Käufe oder die eurer echten Einzahlungen? Ich zeige beide, aber nur eine davon kann oben als Kachel stehen.

MMatthiasDEVPRO0
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Risiko-Seite: Was ein Konzentrationswert wirklich sagt

Ein Nutzer hat mir per Mail eine sehr gründliche Durchsicht der Risiko-Seite geschickt, inklusive Nachrechnen. Ich poste den Kern hier, weil die Punkte alle die Verständlichkeit betreffen und deshalb alle angehen. Der Befund: Die Zahlen stimmen, sie sagen nur nicht, was sie sind. Gesamtscore, VaR, CVaR und die Stresstests wurden nachgerechnet und sind korrekt. Die Kritik setzt an der Beschriftung an, und sie sitzt: Zwei Dimensionen heißen falsch herum. "Anlagetyp-Diversifikation" und "Länder-Diversifikation" klingen nach etwas Gutem, ein hoher Wert erhöht aber den Risikoscore. Künftig: Positionskonzentration, Größte Einzelposition, Anlagetyp-Konzentration, Sitzland-Konzentration. Die größte Einzelposition wird zu milde eingestuft. Eine Position mit gut 15 Prozent Depotanteil bekommt heute die Einstufung "niedrig". Ursache: Alle vier Dimensionen laufen durch dieselben Schwellen. Für einen Konzentrationsindex ist das vertretbar, für einen Prozentsatz nicht. Neue Staffel: unter 5 niedrig, 5 bis 10 moderat, 10 bis 20 erhöht, 20 bis 30 hoch, darüber sehr hoch. Der Konzentrationswert braucht eine Übersetzung. Eine 8 sagt niemandem etwas. "Entspricht ungefähr 12,5 gleich gewichteten Positionen" schon. Die Score-Rechnung gehört aufklappbar unter die Zahl. Jede Dimension mit ihrem Gewicht, darunter die Summe. Dann sieht man sofort, welche Dimension den Score treibt, statt eine Zahl hinzunehmen. Struktur und Historie sind zwei verschiedene Dinge. Der Score misst ausschließlich die Aufteilung deines Depots heute. Er kennt weder Kurse noch Schwankungen. Daneben stehen Volatilität, CVaR und Drawdown, also gemessene Vergangenheit. Das gehört als zwei getrennte Bewertungen dargestellt, sonst liest sich eine mittlere Strukturnote wie eine Entwarnung für das ganze Depot. Marktrisiko braucht einen Bezug. Eine Volatilität von 30 Prozent heißt nichts ohne die Zeile "MSCI World im selben Zeitraum: x Prozent". Dieselbe Vergleichszeile für CVaR und maximalen Drawdown. Kleinkram mit großer Wirkung. VaR und CVaR zusätzlich fachlich benennen, inklusive des Hinweises, dass der Verlust in etwa einer von 20 Wochen größer ausfällt. Den Zeitraum ehrlich beschriften, also "3J, davon x Jahre verfügbar", statt einen gekürzten Zeitraum wie einen vollen aussehen zu lassen. Und die Drawdown-Dauer aufteilen in Rückgang, Erholung und Gesamtzeit unter dem alten Hoch. Was ich mache: alles davon. Ich fange mit den Namen und den Schwellen der Einzelposition an, weil dort aktuell eine sichtbar falsche Einstufung steht. Danach die Score-Aufklappung und die Trennung von struktureller und historischer Sicht. Frage an euch: Beim Länder-Stresstest wird ein ETF heute komplett einer Region zugeordnet. Eine echte Durchschau nach Sitzland ist machbar, aber ein eigener Brocken. Wie wichtig ist euch das im Vergleich zu den Punkten oben?

MMatthiasDEVPRO0
Allgemein

Kapital-Herkunft

Moin, die Summe meiner 3 Portfolios ist höher als die angezeigte Gesamtsumme. Hinweis, Portfolio 1 sind reine Aktien und ETF. P2 sind Edelmetalle (physisches Gold und ETC) und P3 Kyoto. Bug oder Future? VG und es wird immer besser 👏

FFrankL67PRO5FrankL67 · 7. Sept., 14:06
Feature Erledigt

Korrelation: Paare gewichten und Diversification Ratio ergänzen

Zwei methodische Verbesserungen für die Korrelationsmatrix. Gewichtung nach Portfoliorelevanz Aktuell zählt jedes Positionspaar gleich viel. Zwei Positionen mit je 20 Prozent Depotanteil beeinflussen das Ergebnis also genauso stark wie zwei Kleinstpositionen mit je 0,5 Prozent. Eine Gewichtung nach Positionsgröße würde den Durchschnitt deutlich aussagekräftiger machen. Diversification Ratio Der heutige Diversifikationsgrad leitet sich allein aus der durchschnittlichen paarweisen Korrelation ab. Die Diversification Ratio berücksichtigt zusätzlich Positionsgewichte und Einzelvolatilitäten und ist damit die ehrlichere Kennzahl. Die Zahl der analysierten Positionen, der Zeitraum und die gemeinsamen Beobachtungen werden inzwischen angezeigt. Diese Angabe sollte auch bei einer neuen Kennzahl dabei bleiben.

MMatthiasDEVPRO4ASCending · 7. Sept., 08:07
Feature Erledigt

Kontor Investor Flow Sentiment

Aus der Community kam ein Vorschlag: Ein Indikator, der aus echten Kauf- und Verkaufsvolumen einen monatlichen Netto-Kapitalfluss berechnet. Erst für das eigene Depot, dann optional aggregiert über alle Kontor-Nutzer. Die Kernidee: Echtes Kapital statt Umfragen ("Skin in the Game") Klassische Sentiment-Indikatoren (wie Fear & Greed oder AAII) basieren auf Derivatemärkten oder unverbindlichen Umfragen. Broker-Leaderboards wiederum zeigen fast immer nur das rohe Handelsvolumen, was durch Vieltrader massiv verzerrt wird. Der Ansatz: Ein Indikator, der auf den tatsächlichen monatlichen Netto-Kapitalflüssen (Kaufvolumen minus Verkaufsvolumen) basiert, sowohl auf individueller Ebene ("Bin ich gerade im De-Risking?") als auch aggregiert über die gesamte Kontor-Community. Warum das Feature für Kontor sinnvoll ist Persönlicher vs. Community-Spiegel: Nutzer sehen auf einen Blick: "Ich nehme gerade massiv Gewinne mit, während 70 % der Community aggressiv Dips zukaufen." Das fördert rationale, antizyklische Entscheidungen. Klarheit für Vieltrader: Entkoppelt reines Transaktionsrauschen von echtem Kapitalaufbau bzw. De-Risking. Erweiterbare Community-Insights: Top 5 Netto-Käufe / Verkäufe: Reale Kapitalströme statt Brutto-Hype. Smart-Money-Divergenz: Vergleich zwischen Top-10%-Performern (nach XIRR) und der Gesamt-Community. Chat-Integration: Kontor AI kann Fragen wie "Wird Tech aktuell von der Community abverkauft?" mit echten Daten beantworten.

MMatthiasDEVPRO3ASCending · 7. Sept., 07:46
Feature Erledigt

Portfolio Journaling & Trade Documentation

Vorschlag eines Nutzers der via Mail rein kam: User Story Als langfristig orientierter Investor möchte ich meine Depotaktionen und Marktbeobachtungen in einem strukturierten Trading Tagebuch im Stil einer Timeline / news feed dokumentieren können, damit ich meine Entscheidungen nachvollziehen, aus Fehlern lernen und meine Anlagestrategie kontinuierlich reflektieren kann.

MMatthiasDEVPRO8ASCending · 7. Sept., 07:38
Feature Offen

Gruppen in Gruppen

Ich wünsche mir, dass man Gruppen gruppieren kann. Also zb: Cluster > Gruppe > Wertpapier

AASCendingPRO2ASCending · 7. Sept., 07:23
Allgemein

Berücksichtigung von Bankguthaben beim Rebalancing

Hallo, besteht eine Möglichkeit, das Bankguthaben beim Rebalancing zu berücksichtigen? Die Cash-Position ist bei mir Teil der Gewichtung im Risikofreien Portfolioteil (RFT). Es wär gut, wenn eine Cash-Position beim Rebalancing mit berücksichtigt werden könnte.

JJens L29Jens L · 5. Sept., 20:09
Feature Erledigt

Rebalancing u.a.m. über mehrere auszuwählende Depots

Ich betreibe mehrere Depots. Ich betrachte dennoch manchmal verschiedene Depots zusammen. Zum Beispiel handele ich über Interactive Brokers (Captrader) Einzeltitel, während im Depot einer Bank x auschließlich ETF liegen. Dennoch bilden die beiden für mich eine strategische Anlageeinheit. Das würde ich gerne in den Auswertungen abbilden können, nicht nur, aber insbesondere für das Rebalancing. Machbar? Danke für dieses Tool! PS: Eine IB-Anbindung und Auswertungsmöglichkeit fände ich cool.

SSiegmundPRO1Matthias · 5. Sept., 19:49
Feature Erledigt

Hochrechnung inkl Simulation der Wiederanlage von Dividenden

Hi Folgende Idee: Ich würde bei der Hochrechnung gerne die Möglichkeit haben meine fixe Sparrate aus Gehalt einzutragen und dann eine checkbox oder ähnliches zu aktivieren "Wiederanlage der Dividenden". Hier sollen dann die prognostizierten Dividenden aus der Dividendenhochrechnung als zusätzliche Sparrate berücksichtigt werden. Der Regler "Performance" steuert in dem Fall nur die erwartete Kurs-Performance. In meinem Beispiel: 1500 Euro Sparrate fix + aktuell ca. 200 Euro monatlich aus Dividenen ich erwarte 6-7% Kursgewinn meines Portfolios , Dividendenrendite und Wachstum kommen aus der Div-Hochrechnung. Theoretisch Dividende ja sogar exakt über die Angaben Freibetrag, KapESt und Kirche netto gut hochrechenbar Danke und weiter so! Beste Grüße Christian

KKeepCalmBuyStoxPRO1Matthias · 5. Sept., 19:33
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Meilensteine: Ansicht je Depot

Hallo Matthias, kannst du auch bei den Meilensteinen eine Ansicht je Depot hinzufügen, damit man bei mehreren Depots eine Ansicht aufgeteilt je Depot hat.

DDennyPRO1Matthias · 5. Sept., 19:32
Feature Erledigt

Hochrechnung - Sparrate je Portfolio

Hallo @Matthias, ich würde mir wünschen, dass man die monatliche Sparrate je Portfolio einstellen kann. So würde man je Portfolio und als Gesamtansicht aller Portfolios die Hochrechnung sehen. In einem zweiten Schritt wäre es super, wenn man zum Beispiel pro Aktie oder ETF eine Sparrate hinterlegen könnte, dann würde die Berechnung noch genauer sein. Beispielsweise wenn beim ETF berücksichtigt wird, ob dieser acc. oder distr. ist.

DDennyPRO1Matthias · 5. Sept., 19:31
Feature Erledigt

Hochrechnung - neue Grafik für Zinseszinseffekt

Vorschlag eines Nutzers: Könntest du bei der Hochrechnung eine Grafik einbauen, in welcher sichtbar ist, wie sich der zukünftige Depotwert zusammensetzt, sprich wie viel aus eingezahlten Kapital und wie viel durch Rendite. Etwa wie hier beim Zinsenzinsrechner von Parqet: https://parqet.com/de/rechner/zinseszinsrechner So würde man noch besser sehen, wie stark der Zinseszins wirkt.

MMatthiasDEVPRO1Matthias · 5. Sept., 19:30
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Entnahme-Simulation

Hallo Matthias, dein Angebot hier finde ich super und ist eine tolle Ergänzung zu Parqet! Für den Entnahme-Simulator habe ich noch einen Vorschlag: Es wäre toll, wenn man den Entnahmezeitraum in zwei oder mehr Phasen aufteilen könnte mit unterschiedlichen Entnahme-Beträgen. Ich plane z.B. vor offiziellem Rentenbeginn mit 65/67 Jahren eine Phase mit höheren Entnahmen zu haben. Wenn ich dann offiziell Rentner bin, muss ich weniger entnehmen, weil ich dann diverse Rentenzahlungen vom Staat und Versicherungen erhalte. Auch könnte es später eine dritte Phase geben, wenn der Ehepartner verstirbt und man weniger benötigt. Viele Grüße Chris

CChrisPRO4Matthias · 5. Sept., 18:34
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Was wäre wenn Simulation

Hi, erstmal geiles Produkt, Hut ab! was ich unter "Risiko" top fände wäre neben der "Crash Top Position" Anzeige eine individuelle Simulation. Wenn Position um % fällt. Wenn Werte im länderspezifischen Index enthalten (Land) um Punkte abstürzen. Die Frage ist, ob das umsetzbar wäre, da aktuell zB ein World nur als "Irland" gewertet wird?

DDomiPRO2Domi · 5. Sept., 18:10